▸交易紀錄

交易紀錄：載入中…

▸說明

• 合約股數：9988 阿里 = 500 股、700 騰訊 = 100 股、0941 中移動 = 500 股。0941（2026-09-15 起）只經「＋ 新增交易」入倉；股價卡、機率分佈同 IV 只有 9988／700，所以 0941 倉位嘅情境 PNL 機率出 —（情境金額照計）。
• 美股期權（2026-09-30 起）：任何美股代號都入得（例 IGLD；「＋ 新增交易」股票揀「其他美股代號…」自己打，或者貼富途成交提醒「$IGLD 261016 21.00P$」自動填），每張 100 股（OCC 標準合約）。明細表、逐週卡、交易紀錄照顯示 US$ 原價；帳戶列、KPI、已用 quota、權利金目標圈、帳面／情境 PNL 合計等所有合計一律 × 7.8 換 HKD（同 /portfolio 一樣寫死）。正股現價由 Yahoo 攞（未攞到 → 現價 vs 行使價／情境 PNL 出 —、唔入合計）；冇股價卡、IV、機率分佈。到期自動結算用 OCC 規則：到期價內 ≥ US$0.01 自動行使（冇 HKEX 嗰種 1.5% 待確認灰色地帶）。合約現價一樣要手動 INSERT option_marks（tk 直接寫代號，例 'IGLD'）。
• Option ID：帳戶首字母（Huey=H／Daniel=D／Me=M／Joyce=J）+ 號碼；顯示喺明細表「合約」欄同逐週卡展開後逐張合約嗰行（2026-09-28 起收合卡改出張數，唔再出 ID；到期卡嘅 ID hover 卡片睇）。2026-09-18 起 ID 固定：開倉交易一入就派號（同帳戶最大號 + 1，一筆 N 張佔 N 個連號），之後唔會變 —— 補錄舊日期交易只會攞下一個號，其他 ID 唔郁，所以 ID 唔一定跟開倉日次序（明細同逐週嘅排法冇變）。ID 後面嘅 SP / SC 標示合約類型（SP = short put 沽出認沽、SC = short call 沽出認購），明細表同逐週卡兩邊都有。
• 成本：買入成本 = Σ(行使價 × 股數)；淨成本 = 買入成本 − 已收權利金；攤薄成本價 = 行使價 − 合約開倉價；short call（SC）攤薄成本價 = 行使價 + 合約開倉價（向上打和點）。摘要口徑（2026-07-22 起）：買入成本／已收權利金／帳面PNL 一律計未平倉 + 已行使，排除已結算（已平倉）；情境 PNL 只計未平倉。short call（2026-08-25 起）：唔佔 put 式現金抵押，故唔計入買入成本／淨成本 KPI（權利金照計，真係收到）；明細行 ROI% 同結算年化% 嘅分母仍用 行使價 × 股數 作名義值。買入成本口徑（2026-09-03 起）：買入成本／行使後淨成本只計未平倉，已行使唔再計入（已接貨、已離開期權曝險）；已收權利金／帳面PNL 口徑不變，仍含已行使。帳戶列「權利金 / 目標」（2026-09-11 起）：已賺權利金 = 未平倉 + 已行使權利金 + 已平倉實現損益 (開倉價 − 平倉價) × 股數，÷ 每帳戶目標得出進度%。目標（2026-09-18 起）存喺 Supabase johnny_option_targets（每帳戶一行，同交易紀錄一齊讀），唔再寫死喺頁面；讀唔到（未登入／讀取失敗）就出「—」，其餘數字唔受影響。KPI「已收權利金」口徑不變，仍然排除已平倉 —— 所以帳戶列嗰個數會大過 KPI 嗰個。顯示方式（2026-09-11 起）：進度以環形圈呈現 —— 桌面圈心寫整數%（hover 睇精確值），手機出迷你圈 + % 文字；圈填充夾喺 0–100%，達標（≥100%）加綠色「達標」標記。
• 正股持股（HOLD）：明細表另有「持股」row（ID = 帳戶首字母 + S + 號碼，e.g. DS1；2026-09-18 起買入時固定派號，同 Option ID 一樣唔會移位），記直接買入嘅正股（股數 + 每股入貨成本價）。期四（2026-09-16）起全部由正股交易紀錄推導：一筆買入 = 一行持股（2026-09-16 前寫死喺頁面嘅 2 行已經搬入正股交易紀錄，備註「HOLD[] 遷移（原 …）」）。純顯示 —— 唔計入買入成本／權利金／帳面PNL／情境 PNL 任何合計，亦唔出現喺逐週明細（沽出記錄）。「現價 vs 行使價」欄對持股改為 (現價 − 入貨成本價) ÷ 入貨成本價；帳面PNL = (現價 − 入貨成本價) × 股數。持股一樣可以配 Covered Call（見下）。例外：帳戶列「持倉」市值格（連帶「已用 / 可用」嘅已用）會讀 HOLD（一樣純顯示，唔入任何合計）。
• 持倉 (未cover / total)（帳戶列；2026-09-18 起同「未cover持倉」合併成一格）= 未cover金額 / 持倉總市值，旁邊環形圈 = 未cover ÷ 總市值（用返「已用 / 可用」同一套圈）。持倉總市值 = (已行使 put 接貨股數 + HOLD 持股股數 − short call 被行使交出嘅股數) × 現價；未cover = 逐隻股 max(0, 正股股數 − 未平倉 short call 張數 × 每張股數) × 現價，即係冇 Covered Call 保護、要自己食價嘅正股曝險。兩者跟報價即時重算；冇正股、或者報價未返 → 成格顯示 —（唔畫圈）。逐隻股數 × 現價改為 hover（同 aria-label）先見，唔再喺卡面出細字。純顯示 —— 唔入買入成本／權利金／帳面PNL／情境 PNL 任何合計，亦唔入 KPI 卡。
• 買入成本 (預計 / 預留)（帳戶列；2026-09-18 起同「預計買入成本」合併成一格）= 預計 / 預留，旁邊環形圈 = 預計 ÷ 預留。預留買入成本（2026-09-18 前叫「買入成本」，只改名，數值同口徑一個字都冇改）= 未平倉 short put 嘅 Σ(行使價 × 每張股數)，即係全部被行使要準備嘅現金。預計買入成本 = 當中情境 PNL 欄判定為「行使」（現價已經跌穿行使價，標紅嗰啲）嘅 Σ(行使價 × 每張股數) —— 同情境 PNL 用同一個判定，所以兩欄永遠夾得實；short call 被行使唔計入（冇 put 式現金抵押）；冇任何行使倉出 0。冇未平倉 short put → 成格顯示 —（唔畫圈）。逐張合約明細 hover 先見。兩者純顯示 —— 唔入買入成本／權利金／帳面PNL／情境 PNL 任何合計，亦唔入 KPI 卡。
• 已用 / 可用現金quota（帳戶列，2026-09-16 起）= 已用（持倉市值 + 預留買入成本）/ 可用（該帳戶 quota 總額，係總額唔係剩餘）。Quota（2026-09-18 起）同權利金目標一齊存喺 Supabase johnny_option_targets（逐戶獨立設定，改一行 SQL 就得），讀唔到就出「—」。已用跟持倉市值即時重算；已用超過 quota 轉紅；hover 可見組成同已用%；冇設定 quota 顯示 —。純顯示 —— 唔入任何合計，亦唔入 KPI 卡；手機顯示喺帳戶列第 3 行。
• 現價 vs 行使價 = (現價 − 行使價) / 行使價，綠 = OTM（暫無 assign 風險）、紅 = ITM（有 assign 風險），隨報價即時重算（撳右上「↻ 更新」）。short call 相反：現價低於行使價先係 OTM（綠）；百分比本身永遠係真實方向（現價低過行使價就係負數），只有顏色按 call／put 各自嘅安全方向。
• 機率分佈（股價卡）：跌穿機率 = 到期日正股收喺行使價以下嘅機率（lognormal 模型，用 underlying IV 計，同 Futu 期權分析同源算法）。股價卡底部 stacked bar：橫軸為四個就近月尾合約到期日（當月、+3 個月，及其後兩個季度月 Mar／Jun／Sep／Dec，每月取倒數第二個營業日），顯示各到期日正股落喺 ±10% 各區間嘅機率分佈；色例每段同時標出百分比與對應實價。
• ROI / 年化%：ROI = 每股權利金 ÷ 行使價；年化% = ROI × 365 ÷（開倉日→到期日 日數）。
• 開倉日數 / 結算年化%：開倉日數 = 今日 − 開倉日；結算年化% = 帳面PNL ÷ 買入成本 ÷ 開倉日數 × 365（按佔用資金、以實際持倉日數年化嘅帳面回報）；開倉當日（開倉日數 = 0）未夠一日無得年化，顯示「新開倉」。顯示方式（2026-09-11 起）：開倉日數／剩餘日數以「X月Y日」顯示（唔夠一個月只出日數、剛好整月只出月數），hover 睇實際日數；年化%／結算年化%／「新開倉」判斷一律照用實際日數，計法不變。
• 合約現價 = 期權即時 mark（IBKR，每交易日 10:00 / 13:00 / 16:00 自動更新）；已行使／已平倉冇持倉顯示 —。同一 tk／到期日／行使價嘅 call 同 put 係兩張唔同合約，各自有獨立 mark（option_marks 按 tk|exp|strike|opt_right 分開，唔會撞）。
• 帳面PNL：未平倉 = (開倉價 − 合約現價 mark) × 股數（未有 mark 時暫用 (正股 − 行使價)×股數 + 權利金 近似）；已行使 = (正股 − 行使價) × 股數 + 權利金；已平倉／已過期 = 已實現 (開倉價 − 平倉價) × 股數（已過期平倉價當 0，即全數權利金；明細表仍顯示供參考，但唔計入摘要／KPI 合計）。期三 3a：被行使 short call = 權利金 × 股數（全數袋權利金，已實現）；已交股 put = (交收價 − 行使價) × 股數 + 權利金（交收價 = 被行使 call 嘅行使價，已實現）。兩者同已行使一樣照計入權利金同帳面PNL 合計。
• 情境 PNL：假設今日到期、忽略時間值 — 現價 ≥ 行使價 → 不行使（+權利金）；現價 < 行使價 → 行使（(現價−行使價)×股數 + 權利金）。bubble 前面百分比 = 該情境到期時發生嘅機率（不行使 = 100 − 跌穿機率；行使 = 跌穿機率），跟情境色（不行使綠／行使紅）。已行使／已平倉不計。short call 相反：現價 ≤ 行使價 → 不行使（+權利金）；現價 > 行使價 → 行使，即被 assign 交股，(行使價 − 現價) × 股數 + 權利金；機率用升穿機率（= 100 − 跌穿機率）。
• 逐週明細卡（2026-09-28 起：泡泡卡）：同一格（同帳戶同日期）入面，同股票 + 同類型（SP／SC）+ 同狀態嘅合約併做一張卡，收合只出「N張 SP 9988」（得一張都係「1張」）。狀態分六種，唔同狀態唔會併埋：未了結嘅開倉腳（開倉／待確認／已行使仍持股／新倉未有合約 mark，展開逐張睇 badge）、已了結嘅開倉腳（「已了結」）、平倉腳「平倉」／「過期」／「交股」、到期卡 —— 已了結同未了結永遠唔會併埋，所以「隱藏已了結」照樣係成張收埋。撳卡任何位置（或 focus 後按 Enter／Space）展開／收合，展開狀態記喺本機瀏覽器（2026-09-28 前記低嘅舊展開狀態已經失效）。展開後逐張合約一段：Option ID + 到期日標籤、行使價、成本（平倉腳 = 平倉價／到期作廢）、權利金（開倉腳先有），右邊狀態 badge + 帳面PNL；仲持有嘅合約最底一行係到期潛在結算：假設到期日正股收喺現價 —— 價內／價外（short put 現價 < 行使價、short call 現價 > 行使價 = 價內；平價當價外，同情境 PNL「不行使」一致）、現價 vs 行使價 %（同明細表）、到期金額（即係情境 PNL，同一條計法）；待確認冇呢個情境，顯示「到期 —」。展開後有兩行或以上先喺最底加合計（同一筆單幾張合約併做一行「5x H20」，得一行就唔出）：權利金（開倉腳）同 PNL —— PNL 只加有帳面PNL 嗰啲，待確認同未有合約 mark 嘅新倉唔計（同明細表合計口徑一致）；合計純顯示，唔入任何其他合計。到期卡（2026-09-15 起）：仲持有嘅合約（未平倉／待確認，包括交易紀錄加嘅倉）喺到期日欄另出一張虛線框卡，同樣按股票 + 類型併埋；撳卡展開／收合（2026-10-22 起），展開後逐筆出 Option ID、行使價、剩餘日數同權利金，最底「權利金合計」= 呢張卡入面所有合約嘅權利金（純顯示，唔計入任何其他合計）；組內有待確認照出 badge（兩張或以上寫埋幾多張）。到期日欄每格最底（2026-10-29 起）另出「到期權利金」= 嗰個人嗰日所有到期卡權利金加埋（全部美股出 US$；有港股就美股 × 7.8 換 HKD 一齊加），純顯示；有開倉卡嘅格同樣出「開倉權利金」= 嗰日開倉合約權利金加埋（連已了結，開咗「隱藏已了結」就唔計收埋嗰啲），排喺到期權利金上面。已平倉／已行使冇到期卡，已過期照舊只出「過期」卡。滑鼠移到開倉卡或到期卡，包含同一張合約嘅另一張卡會一齊高亮。月份帶跨年顯示「2027 年 N 月」。收合卡唔預留明細闊度 —— 所以卡窄，代價係撳開一張會令成條日期欄跳闊。
• 狀態 / 排序：已行使（仍持股）／已平倉／已過期（到期時價外、合約自然消滅，全數袋權利金）／被行使（short call 被 assign、交股）／已交股（已行使 put 或持股嘅股票被 short call 交走）／未平倉。被行使 call、已交股 put、全數交出嘅持股同已平倉同一組、一樣淡化；持股部分交出仍然係持股組（股數寫「剩餘／原本」）。已平倉同已過期都淡化、剩餘日數 —、平倉價只有已平倉先有（已過期冇買返合約 → —，PNL 仍照 0 計）。明細先按狀態排（Covered Call 配對 → 待確認 → 未平倉 → 已行使 → 已平倉／已過期）再按到期日近→遠；已平倉同已過期同一組，唔分開排。到期自動結算（2026-09-13 起）：到期日翌個交易日，排程用正股到期收市價判斷 —— 價內 ≥1.5% → 自動行使（HKEX 自動行使門檻；美股用 OCC 規則，見上面「美股期權」）：short put 變「已行使」（接貨）、short call 變「被行使」並自動交股（2026-09-18 起，規則同下面手動「被行使」一樣）；價外／平價 → 自動變「已過期」；價內 0–1.5% 灰色地帶（put／call 都係）→ 待確認。已過到期日但排程未結算嘅倉亦一律顯示待確認（安全網）。待確認唔淡化，但合約現價／帳面PNL／結算年化% 顯示 —，唔計入買入成本／權利金／帳面PNL／情境 PNL 任何合計同 KPI，帳戶列另出「待確認 n」提示。自動結算嘅狀態格 hover 可見到期收市價、價內% 同結算時間（自動被行使嘅 call 另外見交咗邊隻股票腳）。手動交易永遠優先：券商可以 override 自動行使、持有人可以放棄，結果以結單為準，同自動結果唔同就喺「＋ 新增交易」入平倉／到期作廢／被行使。
• Covered Call 配對：同帳戶，一隻股票腳（已行使 put 接貨持股，或直接買入嘅正股 HOLD）配一張未平倉 short call，自動配成一組排喺帳戶最頂。合併打和點 = 股票腳單位成本 − call 開倉價（接貨腳單位成本 = 行使價 − put 開倉價；持股腳 = 入貨成本價）；最大回報 = (call 行使價 − 股票腳基準價) × 股數 + 總權利金（股價升穿 call 行使價之後回報封頂）。配對行只作顯示，唔計入帳戶／KPI 合計（兩隻腳本身已各自計咗；持股腳更加完全唔入合計）。一個帳戶有多過一組時，用 CC 配對鍵顯式指定配對（避免按開倉日 zip 配錯）：開倉交易喺「＋ 新增交易」填「CC 配對鍵」（例 CCA），同帳戶持股（正股買入交易嘅 CC 配對鍵）或者另一筆開倉交易用同一個鍵就會配成一組；冇填嘅照舊按開倉日自動配已行使 put。
• 交易紀錄（2026-09-14 起；期三 3b 2026-09-16 起係倉位唯一來源）：撳「＋ 新增交易」輸入一筆期權交易（帳戶／股票／合約類型（Short Put／Short Call）／動作／行使價／到期日／張數／每股權利金／交易日期／CC 配對鍵／備註），直接寫入 Supabase johnny_option_trades，列喺頁底「交易紀錄」區塊（交易日期新 → 舊）；權利金總額 = 每股權利金 × 張數 × 合約股數。可以「貼上券商成交提醒」自動填表（富途格式；帳戶一定要自己揀，開／平倉係按賣出／買入推斷，要自己確認）。持倉摘要、逐週明細同 KPI 全部由交易紀錄推導（2026-09-16 前寫死喺頁面嘅 23 張合約已經搬入交易紀錄，備註「SP[] 遷移（原 …）」）：① 交易一加即時反映。平倉／到期作廢／被行使按 帳戶／股票／合約類型／行使價／到期日 配對未平倉倉位（開倉日早 → 遲；到期自動結算出嚟嘅照配得到 —— 手動交易優先過自動結算），配唔到或者張數唔夠就成筆唔套用，喺「交易紀錄」區塊頂列出；另外會提示除備註同建立時間外完全一樣嘅疑似重複交易（唔會自動刪）。② 每張合約 = 一行：一筆 3 張 = 明細表 3 行（Option ID 連號）。③ 合約現價／帳面PNL 靠 option_marks（按合約分、唔分帳戶）：表入面已經有同一張合約就即刻有 mark；未有嘅話合約現價／帳面PNL／結算年化% 顯示 —（明細表標「新」）、唔計入帳面PNL 合計（權利金／買入成本／情境 PNL 照計），要手動 INSERT option_marks 先有 mark —— option-marks-sync 排程唔會自動發現新合約；到期結算（Part C）亦係寫入 option_marks 嗰行，冇 INSERT 嘅新合約過咗到期日會一直顯示待確認。④ 要登入先讀寫得到；交易未讀到之前持倉摘要同逐週明細顯示「載入持倉中…」，未登入或者讀取失敗就顯示「持倉暫時睇唔到」（唔會出一版 0）。冇編輯／刪除交易嘅介面，入錯要經 SQL 改。⑤ 收合 + 股票篩選（2026-09-30 起）：交易紀錄表預設收埋，撳「交易紀錄」標題展開／收合（每次開頁都係收埋），狀態行同區塊頂提示照見到；頁頂股票篩選 chip 都會套用落交易紀錄表 —— 揀代號淨出嗰隻股票嘅期權同正股交易（包括派息、拆股），揀「持股」淨出正股交易，狀態行寫「顯示 X / 共 N 筆」；區塊頂嘅配唔到／疑似重複提示唔受篩選影響。
• 到期作廢／被行使（期三 3a，2026-09-16 起）：「＋ 新增交易」嘅動作多咗到期作廢同被行使，同平倉一樣按 帳戶／股票／合約類型／行使價／到期日 配未平倉倉位（開倉日早 → 遲；到期自動結算出嚟嘅照配得到，手動交易優先）。兩者冇成交價，權利金記 0；到期作廢嘅交易日期一定係到期日，被行使可以早過到期日（港股期權係美式）。到期作廢 = 同已過期一樣（全數袋權利金）；put 被行使 = 已行使（接貨持股）。short call 被行使 = 交股：頁面會自動喺同帳戶同股票搵一隻股票腳（已行使 put 或持股）交出一張合約嘅股數 —— 同 CC 配對鍵嘅優先，冇就按開倉日早 → 遲（同日 put 先），但唔會搶其他未平倉 call 用 CC 配對鍵霸住嘅股票腳；搵唔到就唔扣股，喺「交易紀錄」區塊頂提示。交出嘅股票腳：put 變「已交股」、持股扣股數（全數交出 = 已交股），持倉／已用即時減少。股票已實現盈虧 = (交收價 − 單位成本) × 交出股數（持股單位成本 = 入貨成本價；已交股 put = put 行使價，唔再減 put 權利金，因為權利金已經計咗喺 put 行），hover 股票腳嗰行睇，純顯示，唔入任何 KPI／合計；被行使 call 嘅狀態格 hover 見交咗邊隻股票腳。逐週明細：被行使 call 喺行使日期欄出一張「行使」平倉腳卡，冇到期卡。到期自動結算（Part C）對價內 ≥1.5% 嘅 short call 會自動當被行使、一樣自動交股（交股日期 = 到期日）；0–1.5% 仍然係待確認，要人手入「被行使」或「到期作廢」。
• 正股買入／賣出（期四，2026-09-16 起）：「＋ 新增交易」頂部揀正股，輸入帳戶／股票／買入或賣出／股數／每股成交價／交易日期／CC 配對鍵（淨係買入）／備註，寫入 Supabase johnny_stock_trades，同期權交易列喺同一個「交易紀錄」表（類型「正股」、行使價／到期日 —、金額 = 股數 × 成交價）。賣出按先買先賣（FIFO）扣同帳戶同股票嘅持股：先扣冇被未平倉 call 用 CC 配對鍵霸住嘅持股（買入日期早 → 遲），唔夠先扣霸住嘅（交易紀錄區塊頂提示「CC 配對股數不足」）；只扣買入日期唔遲過賣出日嘅持股。賣出只扣直接買入嘅正股，唔扣 put 被行使接貨嘅股。short call 交股同賣出都係消耗股數，按日期一齊排（同日按輸入先後）；嗰一刻股數唔夠 → 成筆唔套用、區塊頂提示（新增時會先擋）。部分賣出嘅持股股數寫「剩餘／原本」；沽清 =「已沽出」、交股同賣出一齊清晒 =「已了結」（同已交股一樣淡化）。已實現盈虧 = (賣出價 − 入貨成本價) × 股數，hover 持股行睇（同交股已實現放埋一齊），純顯示，唔入任何 KPI／合計。未支援：富途貼上、編輯／刪除（入錯要經 SQL 改）。
• 派息 / 拆股（2026-09-18 起）：「＋ 新增交易」→ 正股 → 動作揀派息或者拆股 / 合股，同樣寫入 johnny_stock_trades（side = dividend / split）。 派息：填每股股息 + 除淨日；金額 = 每股股息 × 除淨日持股（除淨日之前買入、嗰一刻仲未沽嘅股；除淨日當日賣出照收，當日買入唔收），只計買入嘅正股（唔計 put 接貨股）。金額算已實現，喺持股行 hover 同 KPI「股息已實現」度見到（純顯示，唔入其他合計），交易紀錄表嗰行嘅「金額」都會出推導出嚟嘅總額。 拆股 / 合股：填比例（舊 : 新，例 1 拆 2 = 1:2、10 合 1 = 10:1）+ 生效日；生效日之前買入嘅持股：股數 × (新/舊)、入貨成本價 ÷ (新/舊)，持股 ID 唔會變，之前嘅賣出／交股股數一齊換算（所以剩餘股數唔會跳）。已經做咗嘅賣出／交股按嗰一刻嘅成本價計已實現（唔會被拆股改細）。同日有派息又有拆股 → 派息行先（每股股息當係拆股前口徑）。 除淨日冇持股／生效日之前冇買入 → 新增嗰陣會擋；換算之後出現碎股會照計並喺「交易紀錄」區塊頂提示。⚠ 期權合約調整（行使價／合約股數）唔喺範圍 —— 拆股之後期權倉位要自己處理。
• 波動率：絕對年化 IV = 當前引伸波幅；30日 HV = IBKR 年化實現波幅（同 IV 每交易日更新）。波動率溢價 = IV − HV，正（綠）＝IV 貴過實現波幅、賣方收租有利；負（紅）＝期權定價未跟上實現波動。IV 百分位 = 當前 IV 喺過去 13/26/52 週嘅高位百分比。絕對 IV 同 IV 百分位為 IBKR 快照（每交易日 3 次）。

期權合約 mark：載入中…